Сравнение BITU с IBIT
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -46.35% for IBIT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITU charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 33.46% |
Correlation
The correlation between BITU and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITU
IBIT
Сравнение BITU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и IBIT
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -53.30% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -53.30% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -48.95% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -17.71% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 33.14% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и IBIT
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 10.89% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 34.83% | +35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 44.38% | +43.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 49.92% | +46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 49.92% | +46.82% |
Сравнение комиссий BITU и IBIT
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и IBIT
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -79.54% for BITU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for IBIT.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.25% for IBIT.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор