PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с IBIT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITU и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.68

IBIT:

1.23

Коэф-т Сортино

BITU:

1.64

IBIT:

1.91

Коэф-т Омега

BITU:

1.19

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

BITU:

1.37

IBIT:

2.39

Коэф-т Мартина

BITU:

2.56

IBIT:

5.24

Индекс Язвы

BITU:

29.67%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

BITU:

107.74%

IBIT:

53.97%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITU:

-19.20%

IBIT:

-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 12.38%.

BITU

С начала года

8.49%

1 месяц

53.10%

6 месяцев

10.15%

1 год

72.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

12.38%

1 месяц

25.07%

6 месяцев

16.79%

1 год

65.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и IBIT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и IBIT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		3.99%0.12%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и IBIT

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и IBIT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...