PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с IBIT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITU и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
41.65%
BITU
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

IBIT:

0.74

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

IBIT:

1.37

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

IBIT:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

IBIT:

1.43

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

IBIT:

3.14

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

IBIT:

12.87%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

IBIT:

54.64%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

IBIT:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 0.40%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

0.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

37.02%

1 год

46.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и IBIT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
IBIT: 0.74
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
IBIT: 1.37
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITU: 1.13
IBIT: 1.16
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
IBIT: 1.43
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
IBIT: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
0.74
BITU
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и IBIT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и IBIT

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-12.30%
BITU
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и IBIT

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
16.71%
BITU
IBIT