PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITU с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BITU и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITU и MSTR

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-46.65%-37.07%37.90%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%83.44%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -46.65%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с CONLBITU с BITBBITU с CRPT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

BITU vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITUMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.81

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-1.27

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.75

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.30

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITU vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITUMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.12

-0.45

Корреляция

Корреляция между BITU и MSTR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и MSTR

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.08%50.23%0.12%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и MSTR

Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BITUMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-99.86%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-76.53%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.14%

-74.09%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-86.60%

+55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.50%

44.22%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и MSTR

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITUMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

18.44%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.12%

55.57%

+18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.32%

74.11%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

91.29%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

73.15%

+26.42%