PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITU с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITU с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BITU returned -73.07% vs -67.34% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITU и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -52.92%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITU и MSTR

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-47.53%83.44%

Correlation

The correlation between BITU and MSTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between BITU and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с CONLBITU с BITBBITU с CRPT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

BITU vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITUMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.96

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.75

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.88

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.31

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITU vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITUMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.12

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BITU и MSTR

Максимальная просадка BITU за все время составила -78.94%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITUMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-99.86%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-76.53%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.94%

-73.29%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-86.48%

+51.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.84%

51.59%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и MSTR

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 18.99% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITUMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

19.43%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.41%

56.49%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.00%

70.30%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.45%

90.79%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.45%

73.70%

+23.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и MSTR

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 83.36%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITU and MSTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.43%) compared to BITU (18.99%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -78.94% vs MSTR's -99.86%.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITU и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор