PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с MSTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BITU и MSTR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
121.90%
BITU
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

MSTR:

1.60

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

MSTR:

2.41

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

MSTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

MSTR:

2.45

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

MSTR:

6.93

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

MSTR:

23.75%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

MSTR:

-26.06%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 20.97%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
MSTR: 1.60
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
MSTR: 2.41
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITU: 1.13
MSTR: 1.28
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
MSTR: 3.31
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
MSTR: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
1.60
BITU
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и MSTR

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и MSTR

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-26.06%
BITU
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и MSTR

Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 33.29%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
36.48%
BITU
MSTR