PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITU с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITU и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BITU и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.76%
16.05%
BITU
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Сортино

BITU:

0.75

BITO:

0.82

Коэф-т Омега

BITU:

1.08

BITO:

1.09

Индекс Язвы

BITU:

30.48%

BITO:

14.02%

Дневная вол-ть

BITU:

108.52%

BITO:

54.97%

Макс. просадка

BITU:

-55.23%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITU:

-48.56%

BITO:

-25.03%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -13.82%.


BITU

С начала года

-30.93%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

43.01%

1 год

-4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-13.82%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

29.44%

1 год

16.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITU и BITO

И BITU, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITU

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.75
BITO: 0.82
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BITU: 1.08
BITO: 1.09


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и BITO

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BITO в 77.51%


TTM20242023
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
6.32%0.12%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
77.51%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BITU и BITO

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.56%
-25.03%
BITU
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BITO

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.27%
17.46%
BITU
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab