Сравнение BITU с BTC-USD
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BITU returned -75.12% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -60.21%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BITU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 42.60% |
Correlation
The correlation between BITU and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BITU and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITU
BTC-USD
Сравнение BITU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.78 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.39 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.13 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTC-USD
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -85.30% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -50.87% | -31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.21% | -50.87% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -42.29% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 34.02% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTC-USD
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 10.54% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.03% | 34.26% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.62% | 35.65% | +51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.60% | 44.98% | +52.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.60% | 56.70% | +40.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs BTC-USD's -85.30%.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор