PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitcoin (BTC-USD).

BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITU и BTC-USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
43.17%
BITU
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 1.62
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 2.34
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITU: 1.27
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 1.74
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 6.75
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.62
2.02
BITU
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITU и BTC-USD

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-11.73%
BITU
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BTC-USD

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 33.05% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.05%
16.27%
BITU
BTC-USD