PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITU с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITU и BTC-USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITU и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
26.03%
BITU
BTC-USD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BITU:

108.07%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

BITU:

-55.23%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITU:

-41.73%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%.


BITU

С начала года

-21.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

66.53%

1 год

7.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITU

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BITU: 0.35
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 1.29
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BITU: 1.15
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BITU: 0.25
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BITU: 1.54
BTC-USD: 3.60


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.35
0.76
BITU
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITU и BTC-USD

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.73%
-22.29%
BITU
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BTC-USD

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 34.12% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.12%
15.22%
BITU
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab