PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITU с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITU с CONL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BITU is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.07% vs -79.34% for CONL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности BITU и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -52.92%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -62.12%.

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITU и CONL

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-62.12%-58.49%-46.23%

Correlation

The correlation between BITU and CONL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between BITU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITU и CONL

Секторы
BITU
CONL

Финансовые услуги

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITU
4.2%
CONL
100.0%

Сырьевые материалы

BITU

-

CONL

-

Коммуникационные услуги

BITU

-

CONL

-

Потребительский циклический сектор

BITU

-

CONL

-

Потребительский защитный сектор

BITU

-

CONL

-

Энергетика

BITU

-

CONL

-

Здравоохранение

BITU

-

CONL

-

Промышленность

BITU

-

CONL

-

Недвижимость

BITU

-

CONL

-

Технологии

BITU

-

CONL

-

Коммунальные услуги

BITU

-

CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с BITBBITU с CRPT
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLLCONL с TQQQ

Доходность на риск

BITU vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITUCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.57

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.65

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.21

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITU vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CONL равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITUCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.20

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BITU и CONL

Максимальная просадка BITU за все время составила -78.94%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITUCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.94%

-93.95%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-92.02%

+13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.94%

-93.48%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-55.95%

+21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.84%

65.74%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CONL

Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 18.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 38.02%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITUCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

38.02%

-19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.41%

101.03%

-31.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.00%

139.40%

-52.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.45%

149.93%

-52.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.45%

149.93%

-52.48%

Сравнение комиссий BITU и CONL

BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CONL

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 83.36%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BITU and CONL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to BITU (18.99%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -78.94% vs CONL's -93.95%.

On 1-year performance, BITU leads with -73.07% vs -79.34% for CONL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.07% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 0.00% for CONL.

BITU is categorized as Cryptocurrency, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.15% for CONL.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITU и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор