Сравнение BITU с CONL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BITU is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past year, BITU returned -78.08% vs -90.16% for CONL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.35%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -62.73%.
BITU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -63.80%
- С начала года
- -55.35%
- 1 год
- -78.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -70.41%
- С начала года
- -62.73%
- 1 год
- -90.16%
- 3 года*
- -32.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.35% | -37.07% | 41.85% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.73% | -58.49% | -49.00% |
Correlation
The correlation between BITU and CONL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BITU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CONL — Ранг доходности на риск
BITU
CONL
Сравнение BITU c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.96 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.24 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и CONL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -95.20% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -93.67% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.03% | -93.59% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.71% | -57.03% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.66% | 72.50% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CONL
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 23.10%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 33.72%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 33.72% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.46% | 104.94% | -34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.36% | 134.25% | -45.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.81% | 149.19% | -52.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.81% | 149.19% | -52.38% |
Сравнение комиссий BITU и CONL
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CONL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 86.38%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 86.38% | 50.23% | 0.12% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CONL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (33.72%) compared to BITU (23.10%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs CONL's -95.20%.
On 1-year performance, BITU leads with -78.08% vs -90.16% for CONL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 23.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -78.08% return vs -90.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
BITU has the higher dividend yield at 86.38%, compared with 0.00% for CONL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.15% for CONL.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор