PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с CONL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с CONL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).

BITU и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или CONL.

Корреляция

Корреляция между BITU и CONL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
-72.25%
BITU
CONL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

CONL:

-0.39

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

CONL:

0.27

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

CONL:

1.03

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

CONL:

-0.75

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

CONL:

-1.38

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

CONL:

47.77%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

CONL:

167.74%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

CONL:

-87.62%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

CONL:

-78.62%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -48.40%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и CONL

BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и CONL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
CONL: -0.39
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
CONL: 0.27
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITU: 1.13
CONL: 1.03
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
CONL: -0.77
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
CONL: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.20Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
-0.39
BITU
CONL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и CONL

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BITU и CONL

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки CONL в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CONL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-75.30%
BITU
CONL

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и CONL

Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 33.29%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 48.96%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
48.96%
BITU
CONL