Сравнение SVXY с BITO
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SVXY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 10.62%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
SVXY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 2.87%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.42% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 1.95% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SVXY and BITO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SVXY
BITO
Сравнение SVXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.88 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -1.49 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и BITO
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -77.86% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -54.01% | +31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -54.01% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | -54.01% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.95% | -36.89% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 31.65% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 12.96% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 34.32% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 44.16% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 55.00% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 55.00% | -5.35% |
Сравнение комиссий SVXY и BITO
И SVXY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и BITO
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and BITO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to SVXY (8.62%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 10.62% for SVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор