Сравнение SVXY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SVXY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 1.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и BITO
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SVXY
BITO
Сравнение SVXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.52 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.50 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.42 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.89 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.52 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и BITO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и BITO
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и BITO
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -77.86% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -50.05% | +23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -46.75% | -36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -36.57% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 23.73% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и BITO
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 12.84% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 36.71% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 45.32% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 55.77% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 55.77% | -4.54% |