PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BITO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 26.82%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BITO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%6.10%

Correlation

The correlation between BITO and QQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.43

The correlation between BITO and QQQ shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и QQQ

Секторы
BITO
QQQ

Финансовые услуги

68.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BITO

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

BITO

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

QQQ
7.7%

Энергетика

BITO

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

BITO

-

QQQ
4.2%

Промышленность

BITO

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

BITO

-

QQQ
0.1%

Технологии

BITO

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

BITO

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTRBITO с YBTC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BITO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.57

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
3.37

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.42

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

13.14

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.57

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.41

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BITO и QQQ

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-82.97%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.64%

-11.96%

-38.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-22.77%

-27.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-0.74%

-49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.75%

-32.78%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

3.11%

+26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

4.51%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.71%

12.10%

+21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

15.94%

+27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.10%

22.37%

+32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.10%

22.29%

+32.81%

Сравнение комиссий BITO и QQQ

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и QQQ

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BITO and QQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 26.82% for BITO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.38% for QQQ.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор