Сравнение BITO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ (QQQ).
BITO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или QQQ.
Основные характеристики
| BITO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.42% | 33.39% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | 13.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -43.17% | 16.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.17% | 18.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 63.98% | 27.05% |
| Макс. просадка | -77.86% | -82.98% |
Корреляция
Корреляция между BITO и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BITO и QQQ
С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 33.39%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -43.17% против 18.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BITO и QQQ
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности QQQ в 0.74%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.74% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Сравнение комиссий BITO и QQQ
Сравнение BITO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -0.15 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.62 |
Сравнение просадок BITO и QQQ
Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что меньше максимальной просадки QQQ равной -35.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и QQQ
Сравнение волатильности BITO и QQQ
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.