PortfoliosLab logo

Сравнение BITO с QQQ

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ (QQQ).

BITO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или QQQ.

Основные характеристики


BITOQQQ
Дох-ть с нач. г.61.42%33.39%
Дох-ть за 1 год-10.49%13.67%
Дох-ть за 5 лет-43.17%16.32%
Дох-ть за 10 лет-43.17%18.23%
Коэф-т Шарпа-0.150.62
Дневная вол-ть63.98%27.05%
Макс. просадка-77.86%-82.98%

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между BITO и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BITO и QQQ

С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 33.39%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -43.17% против 18.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
59.86%
23.79%
BITO
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Invesco QQQ

Сравнение дивидендов BITO и QQQ

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности QQQ в 0.74%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
10.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.74%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Сравнение комиссий BITO и QQQ

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

0.20%
0.00%2.15%

Сравнение BITO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-0.15
QQQ
Invesco QQQ
0.62

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и QQQ.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15
0.62
BITO
QQQ

Сравнение просадок BITO и QQQ

Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что меньше максимальной просадки QQQ равной -35.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и QQQ


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-61.13%
-11.32%
BITO
QQQ

Сравнение волатильности BITO и QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
13.66%
4.87%
BITO
QQQ