PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITOQQQ
Дох-ть с нач. г.64.51%8.57%
Дох-ть за 1 год128.85%42.93%
Коэф-т Шарпа2.772.83
Дневная вол-ть49.45%16.06%
Макс. просадка-77.86%-82.98%
Current Drawdown-6.00%-0.53%

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между BITO и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITO и QQQ

С начала года, BITO показывает доходность 64.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.90%
20.26%
BITO
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий BITO и QQQ

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
2.77
QQQ
Invesco QQQ
2.83

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.77
2.83
BITO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и QQQ

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
12.18%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BITO и QQQ

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и QQQ


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.00%
-0.53%
BITO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.32%
4.37%
BITO
QQQ