PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с BITU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с BITU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

BITO и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или BITU.

Корреляция

Корреляция между BITO и BITU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITO и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

1.06

BITU:

0.71

Коэф-т Сортино

BITO:

1.63

BITU:

1.56

Коэф-т Омега

BITO:

1.19

BITU:

1.18

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.72

BITU:

1.22

Коэф-т Мартина

BITO:

3.86

BITU:

2.27

Индекс Язвы

BITO:

13.90%

BITU:

29.65%

Дневная вол-ть

BITO:

54.55%

BITU:

107.81%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

BITU:

-55.28%

Текущая просадка

BITO:

-7.29%

BITU:

-23.84%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью 2.26%.

BITO

С начала года

6.57%

1 месяц

20.68%

6 месяцев

12.41%

1 год

57.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITU

С начала года

2.26%

1 месяц

44.31%

6 месяцев

9.82%

1 год

75.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITO и BITU

И BITO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BITU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BITU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BITU

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.11%, что больше доходности BITU в 4.24%

TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		59.11%61.58%15.14%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.24%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и BITU

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITU в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BITU

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.94%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...