Сравнение BITO с BITU
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. BITO is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BITO returned -41.98% vs -73.89% for BITU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 33.93% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BITO and BITU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITO and BITU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITO
BITU
Сравнение BITO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.48 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.37 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITU
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -80.13% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -80.13% | +29.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -80.13% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.75% | -34.58% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 50.09% | -20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITU
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.03%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 18.31% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | 68.43% | -34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 87.07% | -43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 97.43% | -42.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 97.43% | -42.33% |
Сравнение комиссий BITO и BITU
И BITO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITU
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITO and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITO leads with -41.98% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -41.98% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 69.59% for BITO.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор