Сравнение BITO с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
BITO и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 33.93% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -24.03%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и BITU
И BITO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITO vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITO
BITU
Сравнение BITO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.65 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.72 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.39 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BITU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITU
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%, что больше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITU
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -77.76% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -77.76% | +27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -76.95% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -31.45% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 40.79% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITU
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.67%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 21.92% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 73.90% | -37.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 90.15% | -44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 99.50% | -43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 99.50% | -43.75% |