Сравнение BITO с BITU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITO с BITU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

BITO и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или BITU.

Корреляция

Корреляция между BITO и BITU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BITO и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITO

BITU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.49

BITU:

0.12

Коэф-т Сортино

BITO:

1.07

BITU:

0.99

Коэф-т Омега

BITO:

1.12

BITU:

1.11

Коэф-т Кальмара

BITO:

0.86

BITU:

0.24

Коэф-т Мартина

BITO:

1.97

BITU:

0.46

Индекс Язвы

BITO:

13.64%

BITU:

28.76%

Дневная вол-ть

BITO:

55.17%

BITU:

108.83%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

BITU:

-55.28%

Текущая просадка

BITO:

-22.17%

BITU:

-46.04%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -10.53%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -27.55%.

BITO

С начала года

-10.53%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

19.65%

1 год

23.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITU

С начала года

-27.55%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

20.44%

1 год

7.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BITO и BITU

И BITO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

BITU

Proshares Ultra Bitcoin ETF

BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BITU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITO: 0.49

BITU: 0.12

Коэффициент Сортино

BITO: 1.07

BITU: 0.99

Коэффициент Омега

BITO: 1.12

BITU: 1.11

Коэффициент Кальмара

BITO: 0.90

BITU: 0.24

Коэффициент Мартина

BITO: 1.97

BITU: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BITU равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITO

BITU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BITU

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.66%, что больше доходности BITU в 6.03%

	TTM	2024	2023
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	74.66%	61.58%	15.14%
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF	6.03%	0.12%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и BITU

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITU в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITO

BITU

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BITU

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 16.61%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 32.93%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITO

BITU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITO с BITU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITO и BITU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BITO и BITU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BITU

BITO

BITU

Сравнение BITO c BITU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BITU

Просадки

Сравнение просадок BITO и BITU

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BITU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество