Сравнение BITO с BTCI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -46.42% vs -39.94% for BTCI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.10%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.09%.
BITO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -34.63%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.10% | -11.19% | 35.47% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.09% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BITO and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITO and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITO
BTCI
Сравнение BITO c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.83 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.37 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTCI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -48.42% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -48.42% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -43.87% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -17.09% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 29.25% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTCI
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 10.70% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 31.72% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.18% | 39.95% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.82% | 40.08% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.82% | 40.08% | +14.74% |
Сравнение комиссий BITO и BTCI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTCI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.70%, что больше доходности BTCI в 42.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.70% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.32% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITO and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (11.45%) compared to BTCI (10.70%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.94% vs -46.42% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.94% return vs -46.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BITO has the higher dividend yield at 59.70%, compared with 42.32% for BTCI.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор