Сравнение BITO с BTCI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -41.98% vs -34.52% for BTCI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 37.32% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BITO and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITO and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITO
BTCI
Сравнение BITO c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.37 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTCI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -44.98% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -44.98% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -44.39% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.75% | -15.25% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 25.20% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTCI
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.15% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | 30.49% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 38.98% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.10% | 40.12% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 40.12% | +14.98% |
Сравнение комиссий BITO и BTCI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BTCI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITO and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор