PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с BTC-USD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITO и BTC-USD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
45.41%
BITO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

BTC-USD:

2.35

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

BTC-USD:

1.46

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

BTC-USD:

7.72

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

BTC-USD:

11.30%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

BTC-USD:

42.88%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

BTC-USD:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.01%.

BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.01%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

40.66%

1 год

40.71%

5 лет

65.44%

10 лет

83.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 1.61
BTC-USD: 1.88
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 2.28
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITO: 1.26
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.27
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 6.85
BTC-USD: 8.47

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.88
BITO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITO и BTC-USD

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-11.97%
BITO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BTC-USD

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 16.62% и 16.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.62%
16.27%
BITO
BTC-USD