PortfoliosLab logo

Сравнение BITO с BTC-USD

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или BTC-USD.

Основные характеристики


BITOBTC-USD
Дох-ть с нач. г.61.42%64.68%
Дох-ть за 1 год-10.49%-10.59%
Дох-ть за 5 лет-43.17%19.02%
Дох-ть за 10 лет-43.17%45.32%
Коэф-т Шарпа-0.151.00
Дневная вол-ть63.98%46.97%
Макс. просадка-77.86%-93.07%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между BITO и BTC-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BITO и BTC-USD

С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 64.68%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -43.17% против 45.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
58.22%
59.07%
BITO
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Bitcoin

Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-0.15
BTC-USD
Bitcoin
1.00

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и BTC-USD.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.92
1.00
BITO
BTC-USD

Сравнение просадок BITO и BTC-USD

Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что примерно соответствует максимальной просадке BTC-USD равной -75.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и BTC-USD


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-61.13%
-59.68%
BITO
BTC-USD

Сравнение волатильности BITO и BTC-USD

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
9.38%
7.71%
BITO
BTC-USD