Сравнение BITO с BTC-USD
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITO returned 22.88%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -27.23%, а BTC-USD немного выше – -26.20%.
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -25.52% |
Correlation
The correlation between BITO and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between BITO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITO
BTC-USD
Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.25 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTC-USD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -85.30% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -53.08% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -53.08% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.81% | -48.23% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -42.76% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 25.21% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTC-USD
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.06% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.48% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 33.28% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 35.86% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.54% | 43.60% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.54% | 56.22% | -1.68% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор