Сравнение BITO с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или BTC-USD.
Основные характеристики
| BITO | BTC-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.42% | 64.68% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | -10.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -43.17% | 19.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.17% | 45.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 63.98% | 46.97% |
| Макс. просадка | -77.86% | -93.07% |
Корреляция
Корреляция между BITO и BTC-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BITO и BTC-USD
С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 64.68%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -43.17% против 45.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -0.15 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.00 |
Сравнение просадок BITO и BTC-USD
Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что примерно соответствует максимальной просадке BTC-USD равной -75.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и BTC-USD
Сравнение волатильности BITO и BTC-USD
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.