Сравнение BITO с BTC-USD
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BITO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -28.14% |
Correlation
The correlation between BITO and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between BITO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITO
BTC-USD
Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.78 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.39 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.13 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTC-USD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -85.30% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -50.87% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -50.87% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -50.87% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -42.29% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 34.02% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.54% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 34.26% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 35.65% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 44.98% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 56.70% | -1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор