Сравнение BITO с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -28.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -24.03%, а BTC-USD немного выше – -23.70%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITO
BTC-USD
Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.43 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.36 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -1.14 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -2.03 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.18 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BTC-USD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTC-USD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -85.30% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -49.65% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -46.47% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -42.00% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 27.75% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.67%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 13.70% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 35.96% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 36.69% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 46.91% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 56.71% | -0.96% |