Сравнение BITO с BTC-USD
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -27.77%, а BTC-USD немного выше – -27.04%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BITO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -25.52% |
Correlation
The correlation between BITO and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between BITO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITO
BTC-USD
Сравнение BITO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BTC-USD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -85.30% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -53.08% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -53.08% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -48.82% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -42.58% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 29.30% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BTC-USD
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.78% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 34.90% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 35.73% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 43.96% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 56.33% | -1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор