PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с IBIT

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITO и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.81%
99.77%
BITO
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

IBIT:

0.83

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

IBIT:

1.46

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

IBIT:

1.17

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

IBIT:

1.60

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

IBIT:

3.51

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

IBIT:

12.85%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

IBIT:

54.64%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

IBIT:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 0.28%.

BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

0.28%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

40.70%

1 год

40.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITO и IBIT

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 0.66
IBIT: 0.83
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 1.27
IBIT: 1.46
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITO: 1.15
IBIT: 1.17
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.21
IBIT: 1.60
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 2.63
IBIT: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.66
0.83
BITO
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и IBIT

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.94%61.58%15.14%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и IBIT

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-12.40%
BITO
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и IBIT

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.73% и 16.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
16.71%
BITO
IBIT