PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с IBIT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITO и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

1.07

IBIT:

1.27

Коэф-т Сортино

BITO:

1.75

IBIT:

1.95

Коэф-т Омега

BITO:

1.21

IBIT:

1.23

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.91

IBIT:

2.48

Коэф-т Мартина

BITO:

4.29

IBIT:

5.41

Индекс Язвы

BITO:

13.90%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

BITO:

54.41%

IBIT:

53.86%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITO:

-5.91%

IBIT:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.73%.

BITO

С начала года

8.16%

1 месяц

20.89%

6 месяцев

10.88%

1 год

57.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

10.73%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

15.09%

1 год

67.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITO и IBIT

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и IBIT

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		58.24%61.58%15.14%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и IBIT

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и IBIT

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 9.50% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...