Сравнение BITO с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BITO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 87.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -22.79%, а IBIT немного выше – -22.18%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и IBIT
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BITO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITO
IBIT
Сравнение BITO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.44 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.35 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.36 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BITO и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и IBIT
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и IBIT
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -49.36% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -49.36% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -45.80% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -14.18% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 23.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и IBIT
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 12.84% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 12.95% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 36.76% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 45.40% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 51.21% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 51.21% | +4.56% |