PortfoliosLab logo
Сравнение BITO с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITO и BITX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITO и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.49%
237.46%
BITO
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

BITX:

0.21

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

BITX:

1.13

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

BITX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

BITX:

0.38

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

BITX:

0.78

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

BITX:

30.10%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

BITX:

110.14%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

BITX:

-36.17%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -12.98%.


BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-12.98%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

52.93%

1 год

16.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITO и BITX

BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.


График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 0.66
BITX: 0.21
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 1.27
BITX: 1.13
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITO: 1.15
BITX: 1.13
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.21
BITX: 0.38
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 2.63
BITX: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.21
BITO
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BITX

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.94%, что больше доходности BITX в 14.04%


TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
67.94%61.58%15.14%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
14.04%10.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и BITX

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-36.17%
BITO
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BITX

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 16.73%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 33.48%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
33.48%
BITO
BITX