Сравнение BITO с BITX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITO с BITX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BITO и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или BITX.

Корреляция

Корреляция между BITO и BITX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BITO и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITO

BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.30

BITX:

-0.09

Коэф-т Сортино

BITO:

0.82

BITX:

0.68

Коэф-т Омега

BITO:

1.09

BITX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BITO:

0.52

BITX:

-0.16

Коэф-т Мартина

BITO:

1.17

BITX:

-0.31

Индекс Язвы

BITO:

13.93%

BITX:

31.82%

Дневная вол-ть

BITO:

54.95%

BITX:

109.68%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

BITO:

-20.40%

BITX:

-43.16%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -8.50%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -22.51%.

BITO

С начала года

-8.50%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

39.36%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-22.51%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

62.83%

1 год

1.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BITO и BITX

BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

BITX: 1.85%

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITO: 0.30

BITX: -0.09

Коэффициент Сортино

BITO: 0.82

BITX: 0.68

Коэффициент Омега

BITO: 1.09

BITX: 1.08

Коэффициент Кальмара

BITO: 0.55

BITX: -0.16

Коэффициент Мартина

BITO: 1.17

BITX: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITO

BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BITX

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.01%, что больше доходности BITX в 15.77%

	TTM	2024	2023
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	73.01%	61.59%	15.14%
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	15.77%	10.71%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и BITX

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITO

BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BITX

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 17.04%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 34.48%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITO

BITX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITO с BITX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITO и BITX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BITO и BITX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и BITX

BITO

BITX

Сравнение BITO c BITX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и BITX

Просадки

Сравнение просадок BITO и BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и BITX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество