Сравнение BITO с BITX
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 21.02%/yr vs 4.82%/yr for BITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.10%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.42%.
BITO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -34.63%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -63.06%
- С начала года
- -54.42%
- 1 год
- -77.95%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.10% | -11.19% | 104.45% | 32.47% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.42% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BITO and BITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between BITO and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITX — Ранг доходности на риск
BITO
BITX
Сравнение BITO c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.37 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITX
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -83.45% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -83.45% | +28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -83.45% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -79.85% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -33.47% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 56.82% | -23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITX
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 11.45%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 23.26%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 23.26% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 70.16% | -35.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.18% | 88.16% | -43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.82% | 97.75% | -42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.82% | 97.75% | -42.93% |
Сравнение комиссий BITO и BITX
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITX
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.70%, что больше доходности BITX в 30.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.70% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 30.66% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITO and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (23.26%) compared to BITO (11.45%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.02% vs 4.82% for BITX. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.02% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITO has the higher dividend yield at 59.70%, compared with 30.66% for BITX.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор