Сравнение BITO с BITX
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs 4.76%/yr for BITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 32.47% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BITO and BITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between BITO and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITX — Ранг доходности на риск
BITO
BITX
Сравнение BITO c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITX
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -83.45% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -83.45% | +28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -83.45% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -80.30% | +30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -33.53% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 57.04% | -23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITX
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 21.49% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 69.81% | -35.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 88.02% | -43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 97.70% | -42.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 97.70% | -42.90% |
Сравнение комиссий BITO и BITX
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITX
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что больше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITO and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 4.76% for BITX. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 31.36% for BITX.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор