PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.92% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SVTAX и WFSPX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.15

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.37

Корреляция

Корреляция между SVTAX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и WFSPX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и WFSPX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-58.21%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.11%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-24.51%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-33.74%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.51%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-12.84%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.53%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.17%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.44%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

18.21%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

16.88%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

18.00%

-5.72%