PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SVTAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 7.24% против 1.88% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SVTAX и ASFYX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.27

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.42

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.18

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

0.29

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.27

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Корреляция

Корреляция между SVTAX и ASFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и ASFYX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и ASFYX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-36.43%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.51%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-36.43%

+19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-36.43%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-24.28%

+19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-13.10%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

8.26%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и ASFYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.82%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.00%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.00%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

13.67%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

12.68%

-0.40%