Сравнение SVPIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.09% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и VSIIX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
SVPIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
SVPIX
VSIIX
Сравнение SVPIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.63 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VSIIX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VSIIX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -62.05% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.16% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -24.09% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -45.38% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.14% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -8.57% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.44% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VSIIX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.49% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.24% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 20.68% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.85% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.83% | +1.70% |