PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPIX с VSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 10.57%/yr for VSIIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SVPIX charges 1.61%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.57% соответственно.

SVPIX

1 день
1.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.67%
1 год
35.67%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.73%
10 лет*
8.27%

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		15.31%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between SVPIX and VSIIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.97

The correlation between SVPIX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с BRSIXSVPIX с PMPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с HWSAX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с FSKAXVSIIX с SPY

Доходность на риск

SVPIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.70

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.16

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

11.19

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и VSIIX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-62.05%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.87%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-24.09%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-24.09%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-45.38%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-8.52%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.50%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и VSIIX

ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.09%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.43%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.20%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.77%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

21.83%

+1.68%

Сравнение комиссий SVPIX и VSIIX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и VSIIX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SVPIX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SVPIX has higher volatility (4.45%) compared to VSIIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs VSIIX's -62.05%.

SVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPIX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор