PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPIX с BIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).

SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		1.43%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		-5.32%47.99%-5.81%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.28% соответственно.

SVPIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.66%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.29%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.19%

BIPIX

1 день
-0.99%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
26.06%
1 год
66.71%
3 года*
16.68%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с ULPIXSVPIX с VSCAXSVPIX с BRSIXSVPIX с TEPIXSVPIX с ARSMX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с VOOBIPIX с FNPIXBIPIX с UGPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с PHPIX

Сравнение комиссий SVPIX и BIPIX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Доходность на риск

SVPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXBIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.34

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.89

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.12

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.76

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.34

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Корреляция

Корреляция между SVPIX и BIPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и BIPIX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.39%0.37%28.81%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и BIPIX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и BIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-84.51%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-19.79%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-54.56%

+24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-54.56%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-15.15%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-36.73%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.92%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.99%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

13.15%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

26.85%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

42.70%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

37.38%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

35.34%

-11.82%