PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVPIX charges 1.61%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции SVPIX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.09% соответственно.

SVPIX

1 день
1.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.67%
1 год
35.67%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.73%
10 лет*
8.27%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		15.31%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between SVPIX and BIPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.58

The correlation between SVPIX and BIPIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с PMPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с BRSIXSVPIX с HWSAXSVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

SVPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.96

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.75

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

17.49

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и BIPIX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-84.51%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-15.15%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-59.50%

+29.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-63.86%

+34.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-63.86%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.45%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-37.22%

+25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.97%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.45%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

14.22%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

30.38%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

38.37%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

39.70%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

36.37%

-12.86%

Сравнение комиссий SVPIX и BIPIX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и BIPIX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVPIX and BIPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор