Сравнение SVPIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 1.43% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 6.59% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.22% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.19%
TASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и TASCX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
SVPIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
SVPIX
TASCX
Сравнение SVPIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.47 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.15 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.09 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 8.93 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.47 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и TASCX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.54% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и TASCX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -58.55% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.12% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -30.26% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -40.45% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.60% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -8.66% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.83% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и TASCX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.87% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.66% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 18.59% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 25.47% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 24.17% | -0.65% |