Сравнение SVPIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.38% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и JMCRX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
SVPIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
SVPIX
JMCRX
Сравнение SVPIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.55 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и JMCRX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и JMCRX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -46.65% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.23% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -26.90% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -46.65% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.38% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.49% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и JMCRX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.22% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.16% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.35% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 20.90% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.60% | +1.93% |