Сравнение SVPIX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.03% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и HRTVX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
SVPIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
SVPIX
HRTVX
Сравнение SVPIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.21 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.37 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 9.02 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и HRTVX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и HRTVX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -61.68% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.48% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -23.17% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -46.31% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.91% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.07% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.54% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и HRTVX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.14% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 12.63% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 20.61% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.53% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.02% | +2.51% |