Сравнение SVPIX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и FISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 10.34% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и FISVX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Доходность на риск
SVPIX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
SVPIX
FISVX
Сравнение SVPIX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.86 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.02 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 8.01 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и FISVX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и FISVX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и FISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -44.66% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.82% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -26.50% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.37% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.58% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.48% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и FISVX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.34% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.12% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.07% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.82% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 26.96% | -3.43% |