PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVPIX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPIX с DHSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.10%/yr vs 10.68%/yr for DHSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SVPIX charges 1.61%/yr vs 0.97%/yr for DHSIX.

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.68% соответственно.

SVPIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
10.46%
С начала года
18.88%
1 год
32.71%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.22%
10 лет*
8.10%

DHSIX

1 день
0.35%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
16.40%
С начала года
25.61%
1 год
37.36%
3 года*
19.95%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPIX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		18.88%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		25.61%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Correlation

The correlation between SVPIX and DHSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.93

The correlation between SVPIX and DHSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BRSIXSVPIX с TEPIXSVPIX с ULPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с PMPIX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHMAXDHSIX с DHIAXDHSIX с DHEIXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHRAX

Доходность на риск

SVPIX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVPIXDHSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.53

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

11.30

+0.23

SVPIX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и DHSIX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и DHSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPIXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-52.83%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.97%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-28.33%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-28.33%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-45.96%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.97%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-8.34%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.42%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и DHSIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 3.94%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPIXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.13%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.95%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.73%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.46%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.21%

+1.23%

Сравнение комиссий SVPIX и DHSIX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и DHSIX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.57%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SVPIX and DHSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DHSIX has higher volatility (5.13%) compared to SVPIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs DHSIX's -52.83%.

DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPIX и DHSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор