Сравнение SVPIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.42% против 21.84% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и AVALX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
SVPIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
SVPIX
AVALX
Сравнение SVPIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.51 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 4.14 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 5.65 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 27.42 | -22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.51 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.13 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и AVALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и AVALX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и AVALX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -73.72% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.02% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -32.00% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -48.34% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -3.79% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -11.01% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.68% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и AVALX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.49% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 14.37% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 21.22% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.62% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.33% | +1.20% |