PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с VONE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. SVOL is actively managed, while VONE is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 12.60%/yr for VONE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 8.90%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.83%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и VONE

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-19.14%17.00%

Correlation

The correlation between SVOL and VONE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.73

The correlation between SVOL and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и VONE

Секторы
SVOL
VONE

Технологии

31.9%
33.9%

Финансовые услуги

11.4%
11.9%

Промышленность

11.4%
9.2%

Здравоохранение

11.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Энергетика

4.8%
3.7%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Технологии

SVOL
31.9%
VONE
33.9%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
VONE
11.9%

Промышленность

SVOL
11.4%
VONE
9.2%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
VONE
8.7%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
VONE
10.3%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
VONE
10.9%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
VONE
4.8%

Энергетика

SVOL
4.8%
VONE
3.7%

Недвижимость

SVOL
2.8%
VONE
2.2%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
VONE
2.0%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
VONE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

SVOL vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.93

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.64

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.71

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

12.15

-10.25

SVOL vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и VONE

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-34.66%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-8.85%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-19.06%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-25.12%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.20%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.90%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.97%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и VONE

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.24%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.61%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

12.39%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.14%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.27%

+3.63%

Сравнение комиссий SVOL и VONE

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и VONE

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности VONE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and VONE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (4.24%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VONE's -34.66%.

On 5-year performance, VONE leads with 12.60% vs 6.22% for SVOL. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONE has performed better with a 12.60% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 1.01% for VONE.

SVOL is categorized as Volatility, while VONE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.08% for VONE.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор