PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с VIXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while VIXY is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs -46.70%/yr for VIXY. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -8.27%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

VIXY

1 день
0.26%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-53.80%
3 года*
-42.73%
5 лет*
-46.70%
10 лет*
-47.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и VIXY

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-8.27%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-57.67%

Correlation

The correlation between SVOL and VIXY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.83

The correlation between SVOL and VIXY shifts across timeframes, from -0.83 (all time) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO

Доходность на риск

SVOL vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.97

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.56

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.95

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-1.34

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.97

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.69

+1.05

Просадки

Сравнение просадок SVOL и VIXY

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-100.00%

+66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-56.72%

+43.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-81.00%

+47.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-95.92%

+62.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-100.00%

+97.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-92.18%

+87.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

40.22%

-34.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и VIXY

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

8.03%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

41.47%

-31.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

55.89%

-34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

70.31%

-48.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

72.48%

-50.56%

Сравнение комиссий SVOL и VIXY

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и VIXY

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and VIXY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.03%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs VIXY's -100.00%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs -46.70% for VIXY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs -46.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for VIXY.

They also come from different issuers: Simplify and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.85% for VIXY.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор