Сравнение SVOL с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
SVOL и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и VIXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.93%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и VIXY
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Доходность на риск
SVOL vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SVOL
VIXY
Сравнение SVOL c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.45 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.27 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.48 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.61 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.68 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и VIXY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и VIXY
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, тогда как VIXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и VIXY
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и VIXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -100.00% | +66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -69.84% | +45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -100.00% | +89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -92.10% | +87.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 54.73% | -47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и VIXY
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 29.36% | -25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 47.36% | -33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 75.05% | -36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 71.36% | -49.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 72.66% | -50.39% |