Сравнение SVOL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SVOL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -76.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и UVXY
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
SVOL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SVOL
UVXY
Сравнение SVOL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.51 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.30 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.66 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.80 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.51 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.67 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и UVXY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и UVXY
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и UVXY
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -100.00% | +66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -85.64% | +60.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -100.00% | +89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -98.53% | +93.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 71.09% | -63.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и UVXY
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 45.03% | -40.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 71.80% | -57.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 113.07% | -74.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 105.47% | -83.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 114.51% | -92.24% |