PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. SVOL is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 7.24%/yr for USMV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.43%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%14.86%

Correlation

The correlation between SVOL and USMV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.57

The correlation between SVOL and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и USMV

Секторы
SVOL
USMV

Технологии

31.9%
30.8%

Финансовые услуги

11.4%
12.4%

Промышленность

11.4%
5.7%

Здравоохранение

11.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.0%

Энергетика

4.8%
3.6%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Технологии

SVOL
31.9%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
USMV
12.4%

Промышленность

SVOL
11.4%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
USMV
12.5%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
USMV
5.9%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
USMV
10.0%

Энергетика

SVOL
4.8%
USMV
3.6%

Недвижимость

SVOL
2.8%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SVOL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.47

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.72

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.06

-0.16

SVOL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и USMV

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-33.10%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-6.46%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-9.36%

-24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-17.93%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.40%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.87%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.95%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и USMV

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.70%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.02%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

8.56%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

12.36%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

14.51%

+7.39%

Сравнение комиссий SVOL и USMV

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и USMV

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, USMV leads with 7.24% vs 6.22% for SVOL. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMV has performed better with a 7.24% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 1.53% for USMV.

SVOL is categorized as Volatility, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.15% for USMV.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор