Сравнение SVOL с TUA
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs -0.12%/yr for TUA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.
SVOL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 4.86% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between SVOL and TUA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. TUA — Ранг доходности на риск
SVOL
TUA
Сравнение SVOL c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.32 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.81 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и TUA
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -15.85% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -7.05% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -9.14% | -24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -9.92% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -8.37% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.74% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и TUA
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.35% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 5.00% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 6.84% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 10.75% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 10.75% | +11.15% |
Сравнение комиссий SVOL и TUA
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и TUA
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности TUA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and TUA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (3.48%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, SVOL leads with 5.92% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 5.92% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.55% for TUA.
SVOL is categorized as Volatility, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.16% for TUA.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор