PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. SVOL is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%23.39%

Correlation

The correlation between SVOL and OILK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.07

The correlation between SVOL and OILK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVOL и OILK

Секторы
SVOL
OILK

Технологии

31.9%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Промышленность

11.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

SVOL
31.9%
OILK

-

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
OILK

-

Промышленность

SVOL
11.4%
OILK

-

Здравоохранение

SVOL
11.0%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
OILK

-

Энергетика

SVOL
4.8%
OILK

-

Недвижимость

SVOL
2.8%
OILK

-

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

SVOL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.06

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.59

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.42

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

6.91

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.06

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SVOL и OILK

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-83.76%

+50.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-17.35%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-23.42%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-34.69%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.66%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-32.61%

+27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

8.56%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и OILK

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

10.44%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

23.26%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

28.75%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

30.12%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

35.97%

-14.05%

Сравнение комиссий SVOL и OILK

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и OILK

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and OILK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 6.70% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 8.18% for OILK.

SVOL is categorized as Volatility, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор