PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILK с REVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с REVS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS).

OILK и REVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или REVS.

Корреляция

Корреляция между OILK и REVS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.52

REVS:

0.58

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.51

REVS:

0.98

Коэф-т Омега

OILK:

0.94

REVS:

1.13

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.29

REVS:

0.63

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.13

REVS:

2.28

Индекс Язвы

OILK:

10.95%

REVS:

4.56%

Дневная вол-ть

OILK:

25.98%

REVS:

16.67%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

REVS:

-37.85%

Текущая просадка

OILK:

-38.62%

REVS:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 3.88%.

OILK

С начала года

-10.14%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-14.16%

5 лет

22.94%

10 лет

N/A

REVS

С начала года

3.88%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.81%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILK и REVS

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и REVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
REVS
Ранг риск-скорректированной доходности REVS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа REVS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и REVS

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности REVS в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.44%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.82%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и REVS

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и REVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и REVS

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...