PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с REVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с REVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.28%/yr vs 11.31%/yr for REVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for REVS.

Доходность

Сравнение доходности OILK и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 61.09%, что значительно выше, чем у REVS с доходностью 12.59%.

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и REVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%8.40%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%

Correlation

The correlation between OILK and REVS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.22

The correlation between OILK and REVS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и REVS

Секторы
OILK
REVS

Потребительский циклический сектор

100.0%
7.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

12.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
REVS
7.6%

Сырьевые материалы

OILK

-

REVS
4.0%

Коммуникационные услуги

OILK

-

REVS
8.4%

Потребительский защитный сектор

OILK

-

REVS
7.5%

Энергетика

OILK

-

REVS
6.5%

Финансовые услуги

OILK

-

REVS
20.7%

Здравоохранение

OILK

-

REVS
12.2%

Промышленность

OILK

-

REVS
12.1%

Недвижимость

OILK

-

REVS
4.3%

Технологии

OILK

-

REVS
12.3%

Коммунальные услуги

OILK

-

REVS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH
Часто сравнивают с REVS:
REVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGNREVS с RECS

Доходность на риск

OILK vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKREVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.46

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.53

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.08

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

14.91

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVS равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKREVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.69

-0.58

Просадки

Сравнение просадок OILK и REVS

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и REVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-37.85%

-45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-6.94%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-16.37%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-18.04%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

0.00%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-4.66%

-27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

1.90%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и REVS

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

2.68%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

8.49%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

11.51%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

14.92%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

19.12%

+16.85%

Сравнение комиссий OILK и REVS

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и REVS

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности REVS в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and REVS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs REVS's -37.85%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 11.31% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.89% for REVS.

OILK is categorized as Oil & Gas, while REVS is Large Cap Value Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. They also come from different issuers: ProShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.19% for REVS.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и REVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор