PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с REVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и REVS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OILK и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.51%
7.83%
OILK
REVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.01

REVS:

1.48

Коэф-т Сортино

OILK:

0.15

REVS:

2.12

Коэф-т Омега

OILK:

1.02

REVS:

1.26

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.00

REVS:

2.27

Коэф-т Мартина

OILK:

-0.02

REVS:

7.61

Индекс Язвы

OILK:

7.51%

REVS:

2.16%

Дневная вол-ть

OILK:

22.63%

REVS:

11.10%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

REVS:

-37.85%

Текущая просадка

OILK:

-34.03%

REVS:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 15.62%.


OILK

С начала года

4.50%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-9.51%

1 год

0.86%

5 лет

-3.15%

10 лет

N/A

REVS

С начала года

15.62%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

7.80%

1 год

15.51%

5 лет

9.91%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и REVS

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии REVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.011.40
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.152.01
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.25
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.002.14
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.027.02
OILK
REVS

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа REVS равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01
1.40
OILK
REVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и REVS

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности REVS в 1.90%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.75%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.90%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и REVS

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и REVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.62%
-7.24%
OILK
REVS

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и REVS

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.36%
3.37%
OILK
REVS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab