PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с REVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.46%
13.12%
OILK
REVS

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 22.38%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

REVS

С начала года

22.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.55%

1 год

30.45%

5 лет (среднегодовая)

12.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OILKREVS
Коэф-т Шарпа-0.062.83
Коэф-т Сортино0.083.98
Коэф-т Омега1.011.51
Коэф-т Кальмара-0.035.48
Коэф-т Мартина-0.1915.39
Индекс Язвы7.07%2.02%
Дневная вол-ть23.41%10.96%
Макс. просадка-83.76%-37.85%
Текущая просадка-33.06%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и REVS

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии REVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OILK и REVS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.062.83
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.083.98
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.51
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.055.48
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1915.39
OILK
REVS

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа REVS равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
2.83
OILK
REVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и REVS

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности REVS в 2.03%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.03%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и REVS

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и REVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.45%
-0.14%
OILK
REVS

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и REVS

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
3.86%
OILK
REVS