PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с REVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и REVS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.28%
67.84%
OILK
REVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

REVS:

0.32

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

REVS:

0.55

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

REVS:

1.08

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

REVS:

0.32

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

REVS:

1.22

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

REVS:

4.26%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

REVS:

16.37%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

REVS:

-37.85%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

REVS:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью -2.98%.


OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.88%

10 лет

N/A

REVS

С начала года

-2.98%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-3.97%

1 год

5.55%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и REVS

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%
График комиссии REVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REVS: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и REVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

REVS
Ранг риск-скорректированной доходности REVS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
REVS: 0.32
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
REVS: 0.55
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OILK: 0.92
REVS: 1.08
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.49
REVS: 0.32
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
REVS: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа REVS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.32
OILK
REVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и REVS

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности REVS в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.95%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и REVS

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и REVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-9.43%
OILK
REVS

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и REVS

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
11.84%
OILK
REVS