PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с REVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKREVS
Дох-ть с нач. г.6.06%21.48%
Дох-ть за 1 год2.04%34.82%
Дох-ть за 3 года8.33%9.56%
Дох-ть за 5 лет-1.86%11.75%
Коэф-т Шарпа0.103.01
Коэф-т Сортино0.304.25
Коэф-т Омега1.041.55
Коэф-т Кальмара0.064.16
Коэф-т Мартина0.3416.75
Индекс Язвы6.71%2.01%
Дневная вол-ть23.83%11.17%
Макс. просадка-83.76%-37.85%
Текущая просадка-33.04%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OILK и REVS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и REVS

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 21.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
11.38%
OILK
REVS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и REVS

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии REVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
REVS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REVS, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REVS, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REVS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REVS, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REVS, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.75

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и REVS

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа REVS равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
3.01
OILK
REVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и REVS

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности REVS в 2.05%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.05%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и REVS

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и REVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.43%
-0.24%
OILK
REVS

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и REVS

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
3.81%
OILK
REVS