PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SVOL is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%0.44%

Correlation

The correlation between SVOL and GLDM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.08

Сравнение распределения секторов SVOL и GLDM

Секторы
SVOL
GLDM

Технологии

31.9%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Промышленность

11.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

SVOL
31.9%
GLDM

-

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
GLDM

-

Промышленность

SVOL
11.4%
GLDM

-

Здравоохранение

SVOL
11.0%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
GLDM

-

Энергетика

SVOL
4.8%
GLDM

-

Недвижимость

SVOL
2.8%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
GLDM
100.0%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SVOL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.90

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.26

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.87

-0.97

SVOL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и GLDM

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-24.35%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-24.35%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-24.35%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-24.35%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-21.96%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.27%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

8.44%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и GLDM

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.73%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

23.93%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

27.15%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.13%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.98%

+4.92%

Сравнение комиссий SVOL и GLDM

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и GLDM

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and GLDM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 6.22% for SVOL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 0.00% for GLDM.

SVOL is categorized as Volatility, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор