PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOL с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

SVOL и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOL и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOL и FEPI

2026 (YTD)202520242023
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%5.33%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий SVOL и FEPI

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

SVOL vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.09

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.61

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.91

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

6.04

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.09

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между SVOL и FEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и FEPI

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и FEPI

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOLFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-23.56%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-12.91%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-8.14%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.64%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.07%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и FEPI

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOLFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.58%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

14.37%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.84%

21.95%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

19.40%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

19.40%

+2.87%