Сравнение FEPI с CEPI
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 14.82% vs 15.95% for CEPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 18.33% | -2.17% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between FEPI and CEPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between FEPI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
FEPI
CEPI
Сравнение FEPI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.68 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и CEPI
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -29.48% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -22.47% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -7.50% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -8.27% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 9.54% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и CEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеют волатильность 7.04% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.36% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 22.23% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 28.01% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 31.46% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 31.46% | -12.10% |
Сравнение комиссий FEPI и CEPI
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и CEPI
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что меньше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and CEPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (7.36%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs 14.82% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 27.15% for FEPI.
FEPI is categorized as Derivative Income, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.85% for CEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор