PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.87%
34.87%
FEPI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

1.11

JEPQ:

2.14

Коэф-т Сортино

FEPI:

1.49

JEPQ:

2.78

Коэф-т Омега

FEPI:

1.21

JEPQ:

1.43

Коэф-т Кальмара

FEPI:

1.27

JEPQ:

2.50

Коэф-т Мартина

FEPI:

4.56

JEPQ:

10.77

Индекс Язвы

FEPI:

3.96%

JEPQ:

2.49%

Дневная вол-ть

FEPI:

16.24%

JEPQ:

12.53%

Макс. просадка

FEPI:

-14.17%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

FEPI:

-3.25%

JEPQ:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.


FEPI

С начала года

16.27%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

4.43%

1 год

17.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

25.70%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

9.33%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и JEPQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.112.14
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.492.78
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.43
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.272.50
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5610.77
FEPI
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.11
2.14
FEPI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и JEPQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.66%, что больше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.66%4.21%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и JEPQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.25%
-1.48%
FEPI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и JEPQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.85%
2.83%
FEPI
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab