PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FEPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%7.29%

Correlation

The correlation between FEPI and JEPQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between FEPI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и JEPQ

Секторы
FEPI
JEPQ

Технологии

62.1%
54.0%

Коммуникационные услуги

24.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FEPI
62.1%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

FEPI

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

FEPI

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

FEPI

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

FEPI

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

FEPI

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

FEPI

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

FEPI

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FEPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.45

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.25

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.26

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

15.99

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.00

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FEPI и JEPQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-20.07%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-8.82%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.21%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.42%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.79%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и JEPQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.28%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.06%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

11.72%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.60%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.60%

+2.40%

Сравнение комиссий FEPI и JEPQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и JEPQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and JEPQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 10.08% for JEPQ.

FEPI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор