PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и QDTE

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%9.52%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between FEPI and QDTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between FEPI and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и QDTE

Секторы
FEPI
QDTE

Технологии

62.1%

-

Коммуникационные услуги

24.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

QDTE

-

Энергетика

FEPI

-

QDTE

-

Финансовые услуги

FEPI

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

FEPI

-

QDTE

-

Промышленность

FEPI

-

QDTE

-

Недвижимость

FEPI

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

FEPI vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.66

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.41

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.86

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

15.60

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.66

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FEPI и QDTE

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-22.86%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-10.20%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.60%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.14%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.52%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и QDTE

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.72%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.01%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

14.81%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.42%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.42%

+0.58%

Сравнение комиссий FEPI и QDTE

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и QDTE

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and QDTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 23.91% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор