PortfoliosLab logo
Сравнение FEPI с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и QDTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
1.51%
FEPI
QDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.13

QDTE:

0.36

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.34

QDTE:

0.59

Коэф-т Омега

FEPI:

1.05

QDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.13

QDTE:

0.34

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.43

QDTE:

1.26

Индекс Язвы

FEPI:

7.12%

QDTE:

6.18%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.48%

QDTE:

21.76%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

FEPI:

-14.07%

QDTE:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -12.55%.


FEPI

С начала года

-10.74%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.89%

1 год

0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-12.55%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-10.48%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и QDTE

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.13
QDTE: 0.36
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.34
QDTE: 0.59
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEPI: 1.05
QDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.13
QDTE: 0.34
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.43
QDTE: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.13
0.36
FEPI
QDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и QDTE

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.01%, что меньше доходности QDTE в 49.26%


Просадки

Сравнение просадок FEPI и QDTE

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-17.49%
FEPI
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и QDTE

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
13.09%
FEPI
QDTE