PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPI с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и YMAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FEPI с YMAG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

FEPI и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPI или YMAG.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.04

YMAG:

0.56

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.18

YMAG:

0.86

Коэф-т Омега

FEPI:

1.03

YMAG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.02

YMAG:

0.51

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.05

YMAG:

1.45

Индекс Язвы

FEPI:

7.65%

YMAG:

9.17%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.45%

YMAG:

25.57%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

FEPI:

-8.71%

YMAG:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -5.48%.

FEPI

С начала года

-5.17%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

-5.63%

1 год

0.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-5.48%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-1.34%

1 год

12.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий FEPI и YMAG

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAG

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.50%, что меньше доходности YMAG в 48.11%

TTM20242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.50%27.17%4.21%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		48.11%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAG

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAG

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.36%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...