PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и YMAG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.77%
37.54%
FEPI
YMAG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FEPI:

16.24%

YMAG:

19.08%

Макс. просадка

FEPI:

-14.17%

YMAG:

-14.27%

Текущая просадка

FEPI:

-3.25%

YMAG:

-3.25%

Доходность по периодам


FEPI

С начала года

16.27%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

4.43%

1 год

17.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

5.26%

6 месяцев

15.31%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и YMAG

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.49
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
FEPI
YMAG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAG

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.66%, что меньше доходности YMAG в 33.65%


TTM2023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.66%4.21%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
33.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAG

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.25%
-3.25%
FEPI
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAG

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.85%
5.15%
FEPI
YMAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab