PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с YMAG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 17.05% vs 14.13% for YMAG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -4.51%.

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-5.77%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и YMAG

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%11.71%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-4.51%18.64%34.66%

Correlation

The correlation between FEPI and YMAG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between FEPI and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и YMAG

Секторы
FEPI
YMAG

Технологии

65.5%

-

Коммуникационные услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
65.5%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
YMAG

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

YMAG

-

Энергетика

FEPI

-

YMAG

-

Финансовые услуги

FEPI

-

YMAG
99.0%

Здравоохранение

FEPI

-

YMAG

-

Промышленность

FEPI

-

YMAG

-

Недвижимость

FEPI

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY

Доходность на риск

FEPI vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.85

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

3.22

+0.99

FEPI vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAG

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-25.96%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.38%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-10.50%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.57%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.40%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAG

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.96%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.67%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.72%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

20.99%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.99%

-1.66%

Сравнение комиссий FEPI и YMAG

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAG

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%, что меньше доходности YMAG в 54.33%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		54.33%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and YMAG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.67%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs 14.13% for YMAG. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 27.27% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.28% for YMAG.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор