Сравнение FEPI с YMAG
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 27.42% for YMAG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | 18.33% | 12.21% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between FEPI and YMAG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FEPI and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FEPI
YMAG
Сравнение FEPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 6.73 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и YMAG
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -25.96% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -14.38% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.08% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.52% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.09% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и YMAG
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.69% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.53% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.19% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.87% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.87% | -1.87% |
Сравнение комиссий FEPI и YMAG
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и YMAG
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что меньше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and YMAG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (3.69%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 27.42% for YMAG. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 23.91% for FEPI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.28% for YMAG.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор