PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
14.91%
FEPI
YMAG

Доходность по периодам


FEPI

С начала года

15.75%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

6.17%

1 год

22.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FEPIYMAG
Дневная вол-ть15.81%19.28%
Макс. просадка-14.17%-14.27%
Текущая просадка-2.43%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и YMAG

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FEPI и YMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.85
FEPI
YMAG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAG

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.32%, что меньше доходности YMAG в 30.15%


TTM2023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.32%4.21%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAG

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-1.87%
FEPI
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAG

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 4.79%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
6.16%
FEPI
YMAG