PortfoliosLab logo
Сравнение FEPI с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и AIPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.31%
5.37%
FEPI
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FEPI:

23.53%

AIPI:

26.94%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

AIPI:

-25.25%

Текущая просадка

FEPI:

-12.78%

AIPI:

-14.22%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -8.66%.


FEPI

С начала года

-9.40%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-8.14%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

-8.66%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-4.79%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и AIPI

И FEPI, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.


График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.11
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.31
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEPI: 1.04
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.11
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.37


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и AIPI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 30.55%, что меньше доходности AIPI в 35.37%


TTM20242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
30.55%27.17%4.21%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
35.37%18.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и AIPI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.78%
-14.22%
FEPI
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и AIPI

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 15.27%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
16.15%
FEPI
AIPI