PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с AIPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 14.82% vs 14.96% for AIPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
6.35%
С начала года
5.08%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и AIPI

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%7.71%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.08%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between FEPI and AIPI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between FEPI and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и AIPI

Секторы
FEPI
AIPI

Технологии

66.7%
93.0%

Коммуникационные услуги

19.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
66.7%
AIPI
93.0%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.0%
AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.6%
AIPI
2.3%

Сырьевые материалы

FEPI

-

AIPI

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

AIPI

-

Энергетика

FEPI

-

AIPI

-

Финансовые услуги

FEPI

-

AIPI

-

Здравоохранение

FEPI

-

AIPI

-

Промышленность

FEPI

-

AIPI

-

Недвижимость

FEPI

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с GPIX

Доходность на риск

FEPI vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.24

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

3.09

+0.26

FEPI vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и AIPI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-25.25%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.40%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.83%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.62%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.85%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и AIPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.39%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.37%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.44%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

21.46%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.46%

-2.10%

Сравнение комиссий FEPI и AIPI

И FEPI, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и AIPI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что меньше доходности AIPI в 38.78%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.78%37.84%18.13%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and AIPI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.04%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 14.96% vs 14.82% for FEPI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 14.96% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI and AIPI have the same expense ratio: 0.65% per year.

AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 27.15% for FEPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор