PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с AIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 29.63% for AIPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEPI показывает доходность 10.42%, а AIPI немного выше – 10.68%.

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и AIPI

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%7.84%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%

Correlation

The correlation between FEPI and AIPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between FEPI and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и AIPI

Секторы
FEPI
AIPI

Технологии

62.1%
90.9%

Коммуникационные услуги

24.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
AIPI
90.9%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
AIPI
3.2%

Сырьевые материалы

FEPI

-

AIPI

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

AIPI

-

Энергетика

FEPI

-

AIPI

-

Финансовые услуги

FEPI

-

AIPI

-

Здравоохранение

FEPI

-

AIPI

-

Промышленность

FEPI

-

AIPI

-

Недвижимость

FEPI

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD

Доходность на риск

FEPI vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.87

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.45

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.07

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

6.42

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.03

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FEPI и AIPI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-25.25%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.40%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.81%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.66%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.63%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и AIPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.89%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.96%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.94%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.39%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.39%

-2.37%

Сравнение комиссий FEPI и AIPI

И FEPI, и AIPI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и AIPI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что меньше доходности AIPI в 34.81%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and AIPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 29.63% for AIPI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI and AIPI have the same expense ratio: 0.65% per year.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 23.92% for FEPI.

FEPI is categorized as Technology Equities, while AIPI is Derivative Income.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор