PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

FEPI и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPI и YMAX

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.15%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с QQQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий FEPI и YMAX

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FEPI vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.03

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.22

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.09

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

0.24

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.03

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.30

+0.52

Корреляция

Корреляция между FEPI и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAX

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%, что меньше доходности YMAX в 88.51%

TTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAX

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-26.13%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-26.13%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-23.31%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.88%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

9.72%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAX

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 7.58%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.79%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

17.65%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

25.33%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

23.00%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

23.00%

-3.60%