PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и YMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.73%
28.78%
FEPI
YMAX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FEPI:

16.24%

YMAX:

18.40%

Макс. просадка

FEPI:

-14.17%

YMAX:

-12.78%

Текущая просадка

FEPI:

-3.25%

YMAX:

-4.62%

Доходность по периодам


FEPI

С начала года

16.27%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

4.43%

1 год

17.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

N/A

1 месяц

1.07%

6 месяцев

12.09%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и YMAX

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.49
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
FEPI
YMAX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAX

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.66%, что меньше доходности YMAX в 41.34%


TTM2023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.66%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
41.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAX

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.25%
-4.62%
FEPI
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAX

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.85%
5.98%
FEPI
YMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab