PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с YMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 17.05% vs -1.11% for YMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.89%.

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и YMAX

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%14.61%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.89%6.04%26.90%

Correlation

The correlation between FEPI and YMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between FEPI and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и YMAX

Секторы
FEPI
YMAX

Технологии

65.5%
63.7%

Коммуникационные услуги

19.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

FEPI
65.5%
YMAX
63.7%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
YMAX
7.6%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
YMAX
6.2%

Сырьевые материалы

FEPI

-

YMAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

YMAX
2.0%

Энергетика

FEPI

-

YMAX
0.5%

Финансовые услуги

FEPI

-

YMAX
12.7%

Здравоохранение

FEPI

-

YMAX
2.0%

Промышленность

FEPI

-

YMAX
2.8%

Недвижимость

FEPI

-

YMAX
0.1%

Коммунальные услуги

FEPI

-

YMAX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

FEPI vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.05

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.10

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.04

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-0.10

+4.30

FEPI vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAX

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-26.13%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-26.13%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-12.13%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.41%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

11.26%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAX

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 7.67%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

11.05%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

19.68%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

23.61%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

23.62%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

23.62%

-4.29%

Сравнение комиссий FEPI и YMAX

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAX

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%, что меньше доходности YMAX в 75.24%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.24%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and YMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (11.05%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs -1.11% for YMAX. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.24%, compared with 27.27% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.28% for YMAX.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор