PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPI с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с YMAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

FEPI и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPI или YMAX.

Корреляция

Корреляция между FEPI и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.78%
14.57%
FEPI
YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.13

YMAX:

0.25

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.34

YMAX:

0.51

Коэф-т Омега

FEPI:

1.05

YMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.13

YMAX:

0.26

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.43

YMAX:

0.87

Индекс Язвы

FEPI:

7.12%

YMAX:

7.53%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.48%

YMAX:

25.74%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

FEPI:

-14.07%

YMAX:

-15.16%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -9.28%.

FEPI

С начала года

-10.74%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.89%

1 год

0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-1.88%

1 год

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPI и YMAX

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.13
YMAX: 0.25
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.34
YMAX: 0.51
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEPI: 1.05
YMAX: 1.07
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.13
YMAX: 0.26
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.43
YMAX: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.13
0.25
FEPI
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAX

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.01%, что меньше доходности YMAX в 63.04%

TTM20242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		31.01%27.17%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.04%44.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAX

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-15.16%
FEPI
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAX

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 15.27% и 15.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
15.61%
FEPI
YMAX