PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с YMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs -1.31% for YMAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.80%.

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%

YMAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.21%
С начала года
2.80%
1 год
-1.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
$10.60M$11.18M$14.44M

Сравнение доходности по годам FEPI и YMAX

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%14.61%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.80%6.04%26.90%

Correlation

The correlation between FEPI and YMAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between FEPI and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и YMAX

Секторы
FEPI
YMAX

Технологии

67.1%
61.0%

Коммуникационные услуги

19.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

FEPI
67.1%
YMAX
61.0%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.2%
YMAX
7.2%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.7%
YMAX
7.6%

Сырьевые материалы

FEPI

-

YMAX
1.8%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

YMAX
3.0%

Энергетика

FEPI

-

YMAX
1.3%

Финансовые услуги

FEPI

-

YMAX
5.5%

Здравоохранение

FEPI

-

YMAX
5.1%

Промышленность

FEPI

-

YMAX
5.4%

Недвижимость

FEPI

-

YMAX
1.6%

Коммунальные услуги

FEPI

-

YMAX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPIFEPI с GPIQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

FEPI vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEPI c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.05

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.09

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.05

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

-0.11

+3.22

FEPI vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и YMAX

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-26.13%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-26.13%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-8.86%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.58%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

11.74%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и YMAX

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

6.94%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

20.33%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

24.29%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.57%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.57%

-3.91%

Сравнение комиссий FEPI и YMAX

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и YMAX

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что меньше доходности YMAX в 71.57%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		71.57%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and YMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, FEPI leads with 15.69% vs -1.31% for YMAX. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 15.69% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 26.20% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.33% for YMAX.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор