PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SVOL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%18.03%

Correlation

The correlation between SVOL and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.07

The correlation between SVOL and DBO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVOL и DBO

Секторы
SVOL
DBO

Технологии

31.9%

-

Финансовые услуги

11.4%
116.0%

Промышленность

11.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

SVOL
31.9%
DBO

-

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
DBO
116.0%

Промышленность

SVOL
11.4%
DBO

-

Здравоохранение

SVOL
11.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
DBO

-

Энергетика

SVOL
4.8%
DBO

-

Недвижимость

SVOL
2.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SVOL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.34

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.94

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.44

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

9.02

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.34

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SVOL и DBO

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-90.18%

+56.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-18.19%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-28.20%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-37.68%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-51.38%

+48.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-62.25%

+57.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

8.92%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и DBO

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

12.61%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

28.20%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

34.46%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

32.29%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

31.78%

-9.86%

Сравнение комиссий SVOL и DBO

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и DBO

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 6.70% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 1.90% for DBO.

SVOL is categorized as Volatility, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор