PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%2.25%

Correlation

The correlation between SVOL and DBMF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.11

Over the past year, SVOL and DBMF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SVOL и DBMF

Секторы
SVOL
DBMF

Технологии

31.9%
29.8%

Финансовые услуги

11.4%
12.5%

Промышленность

11.4%
8.4%

Здравоохранение

11.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.1%

Энергетика

4.8%
3.9%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Технологии

SVOL
31.9%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
DBMF
12.5%

Промышленность

SVOL
11.4%
DBMF
8.4%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
DBMF
12.7%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
DBMF
11.0%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
DBMF
8.6%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
DBMF
6.1%

Энергетика

SVOL
4.8%
DBMF
3.9%

Недвижимость

SVOL
2.8%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

SVOL vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.22

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.92

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.50

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

16.30

-14.40

SVOL vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и DBMF

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-20.39%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-6.10%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-15.60%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-20.39%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.91%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.56%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.68%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и DBMF

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.71%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.00%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

12.35%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

12.55%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

12.41%

+9.49%

Сравнение комиссий SVOL и DBMF

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и DBMF

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and DBMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 5.19% for DBMF.

SVOL is categorized as Volatility, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор