PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с EMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.86%/yr vs 6.84%/yr for EMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AMZA charges 2.01%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у EMO с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.84% соответственно.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between AMZA and EMO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.81

Over the past year, the correlation between AMZA and EMO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с DIVAMZA с DGRO
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с MLPR

Доходность на риск

AMZA vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.86

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.94

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

4.29

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.11

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AMZA и EMO

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-95.06%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.87%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-18.81%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-28.59%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-93.02%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-6.64%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-31.96%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и EMO

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.80%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.24%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.32%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.62%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

26.74%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

41.25%

-4.00%

Сравнение комиссий AMZA и EMO

AMZA берет комиссию в 2.01%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и EMO

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности EMO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and EMO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.24%) compared to AMZA (5.80%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор