Сравнение AMZA с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.14% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и EMO
AMZA берет комиссию в 2.01%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
AMZA vs. EMO — Ранг доходности на риск
AMZA
EMO
Сравнение AMZA c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.00 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.81 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 2.44 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.11 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и EMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и EMO
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и EMO
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -95.06% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -18.81% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -28.59% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -93.02% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -5.90% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -32.26% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 6.23% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и EMO
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.53% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 11.68% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 21.67% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 26.82% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 41.42% | -3.96% |