Сравнение AMZA с ATMP
AMZA (InfraCap MLP ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both MLPs funds. AMZA is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.80%/yr vs 4.50%/yr for ATMP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 4.80% против 4.50% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 16.88%
- С начала года
- 28.01%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- -0.50%
ATMP
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 2.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | $1.63M | $1.73M | $1.75M |
| $402.79K | $457.78K | $495.41K |
Сравнение доходности по годам AMZA и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 28.01% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.91% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between AMZA and ATMP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between AMZA and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. ATMP — Ранг доходности на риск
AMZA
ATMP
Сравнение AMZA c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.57 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.70 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZA и ATMP
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -80.86% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.30% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -16.48% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.98% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -75.66% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -3.86% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.47% | -30.79% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.55% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и ATMP
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.70% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.78% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.64% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 21.94% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.13% | 27.61% | +9.52% |
Сравнение комиссий AMZA и ATMP
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и ATMP
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.98% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and ATMP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (5.32%) compared to ATMP (4.70%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs ATMP's -80.86%.
On 10-year performance, AMZA leads with 4.80% vs 4.50% for ATMP. On fees, ATMP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.80% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ATMP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
AMZA has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for ATMP.
They also come from different issuers: Virtus and Barclays Capital. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.95% for ATMP.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор