Сравнение AMZA с MLPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).
AMZA и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и MLPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 15.35% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -30.80% | 5.69% | -8.79% | -9.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZA показывает доходность 15.85%, а MLPB немного ниже – 15.35%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.42% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
MLPB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и MLPB
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.
Доходность на риск
AMZA vs. MLPB — Ранг доходности на риск
AMZA
MLPB
Сравнение AMZA c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.71 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.23 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и MLPB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и MLPB
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности MLPB в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.90% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и MLPB
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и MLPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -71.93% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -16.49% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -20.41% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -71.93% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -3.79% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -15.03% | -30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 6.26% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и MLPB
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.88% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.06% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 18.78% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 20.14% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 28.10% | +9.36% |