PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с MLPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both MLPs funds. AMZA is actively managed, while MLPB is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.86%/yr vs 10.20%/yr for MLPB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.20% соответственно.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between AMZA and MLPB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.76

The correlation between AMZA and MLPB shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIVAMZA с DGRO
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLNMLPB с MPLX

Доходность на риск

AMZA vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.54

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.16

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

6.60

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AMZA и MLPB

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-71.93%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.68%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-16.49%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.41%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-71.93%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-4.69%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-14.83%

-30.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.13%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и MLPB

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.40%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.05%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.51%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

20.03%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

28.11%

+9.14%

Сравнение комиссий AMZA и MLPB

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и MLPB

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности MLPB в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and MLPB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, MLPB leads with 10.20% vs 4.86% for AMZA. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 10.20% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 5.85% for MLPB.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and UBS. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор