PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZA с MLPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZA с MLPB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

AMZA и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZA или MLPB.

Корреляция

Корреляция между AMZA и MLPB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.36

MLPB:

0.54

Коэф-т Сортино

AMZA:

0.76

MLPB:

0.89

Коэф-т Омега

AMZA:

1.10

MLPB:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.32

MLPB:

0.74

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.05

MLPB:

2.67

Индекс Язвы

AMZA:

5.93%

MLPB:

4.56%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.53%

MLPB:

20.65%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

MLPB:

-69.03%

Текущая просадка

AMZA:

-27.21%

MLPB:

-9.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 2.91%.

AMZA

С начала года

-0.71%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

2.65%

1 год

9.11%

5 лет

31.20%

10 лет

-2.24%

MLPB

С начала года

2.91%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

5.47%

1 год

11.16%

5 лет

26.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZA и MLPB

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и MLPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и MLPB

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MLPB в 6.29%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.82%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		6.29%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и MLPB

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MLPB в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и MLPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и MLPB

Загрузка...