Сравнение AMZA с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
AMZA и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZA или UMI.
Основные характеристики
| AMZA | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.68% | 39.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.83% | 44.58% |
| Дох-ть за 3 года | 25.31% | 22.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 17.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 7.35 |
| Коэф-т Мартина | 6.57 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 12.86% |
| Макс. просадка | -91.46% | -48.08% |
| Текущая просадка | -29.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMZA и UMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и UMI
С начала года, AMZA показывает доходность 26.68%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 39.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и UMI
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZA c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и UMI
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности UMI в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.35% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.07% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и UMI
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и UMI
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.