PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и UMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZA и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.05%
148.61%
AMZA
UMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.59

UMI:

1.42

Коэф-т Сортино

AMZA:

0.89

UMI:

1.80

Коэф-т Омега

AMZA:

1.12

UMI:

1.28

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.40

UMI:

1.69

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.80

UMI:

6.24

Индекс Язвы

AMZA:

5.39%

UMI:

4.62%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.46%

UMI:

20.28%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

UMI:

-48.08%

Текущая просадка

AMZA:

-23.94%

UMI:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 1.02%.


AMZA

С начала года

3.75%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

11.08%

1 год

14.23%

5 лет

35.35%

10 лет

-1.93%

UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.45%

5 лет

27.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и UMI

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.59
UMI: 1.42
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 0.89
UMI: 1.80
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZA: 1.12
UMI: 1.28
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.81
UMI: 1.69
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 2.80
UMI: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.42
AMZA
UMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и UMI

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности UMI в 4.00%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.49%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и UMI

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
-8.56%
AMZA
UMI

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и UMI

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
13.03%
AMZA
UMI