PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMZA returned 19.73%/yr vs 20.58%/yr for UMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZA показывает доходность 23.85%, а UMI немного выше – 24.04%.

AMZA

1 день
1.33%
1 месяц
-0.19%
С начала года
23.85%
6 месяцев
20.59%
1 год
21.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
19.73%
10 лет*
4.68%

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		23.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%5.13%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between AMZA and UMI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between AMZA and UMI shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZA и UMI

Секторы
AMZA
UMI

Энергетика

99.8%
99.0%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMZA
99.8%
UMI
99.0%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
UMI
1.0%

Сырьевые материалы

AMZA

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

AMZA

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

UMI

-

Финансовые услуги

AMZA

-

UMI

-

Здравоохранение

AMZA

-

UMI

-

Промышленность

AMZA

-

UMI

-

Недвижимость

AMZA

-

UMI

-

Технологии

AMZA

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIVAMZA с DGRO
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB

Доходность на риск

AMZA vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.95

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.66

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.63

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

10.06

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.63

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AMZA и UMI

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-48.08%

-43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.50%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-17.08%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.05%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-3.58%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-6.60%

-38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.70%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и UMI

InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 5.93% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.94%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

14.06%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

19.54%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

23.19%

+14.05%

Сравнение комиссий AMZA и UMI

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и UMI

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.92%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and UMI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to AMZA (5.93%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 19.73% for AMZA. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 5.91% for UMI.

AMZA is categorized as MLPs, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор