PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
34.36%
AMZA
UMI

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 38.19%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 52.61%.


AMZA

С начала года

38.19%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

20.25%

1 год

36.58%

5 лет (среднегодовая)

13.53%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

UMI

С начала года

52.61%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

34.36%

1 год

54.24%

5 лет (среднегодовая)

19.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZAUMI
Коэф-т Шарпа1.934.17
Коэф-т Сортино2.615.70
Коэф-т Омега1.321.74
Коэф-т Кальмара0.809.33
Коэф-т Мартина9.0833.97
Индекс Язвы4.03%1.60%
Дневная вол-ть18.92%13.01%
Макс. просадка-91.46%-48.08%
Текущая просадка-22.61%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и UMI

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZA и UMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.934.17
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.615.70
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.74
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.789.33
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.0833.97
AMZA
UMI

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
4.17
AMZA
UMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и UMI

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности UMI в 3.72%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.82%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
3.72%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и UMI

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMZA
UMI

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и UMI

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
4.73%
AMZA
UMI