PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с DIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZADIV
Дох-ть с нач. г.27.14%14.80%
Дох-ть за 1 год30.74%26.05%
Дох-ть за 3 года24.84%3.59%
Дох-ть за 5 лет11.06%2.31%
Дох-ть за 10 лет-3.01%2.27%
Коэф-т Шарпа1.552.12
Коэф-т Сортино2.153.08
Коэф-т Омега1.261.38
Коэф-т Кальмара0.641.32
Коэф-т Мартина7.2714.84
Индекс Язвы4.03%1.70%
Дневная вол-ть18.89%11.85%
Макс. просадка-91.46%-52.74%
Текущая просадка-28.80%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZA и DIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и DIV

С начала года, AMZA показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям DIV по среднегодовой доходности: -3.01% против 2.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
10.27%
AMZA
DIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и DIV

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
DIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.84

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и DIV

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.12
AMZA
DIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и DIV

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности DIV в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.32%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.19%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%5.38%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и DIV

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.80%
-0.48%
AMZA
DIV

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и DIV

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
3.22%
AMZA
DIV