PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с DIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и DIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZA и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
27.97%
AMZA
DIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.59

DIV:

0.87

Коэф-т Сортино

AMZA:

0.89

DIV:

1.23

Коэф-т Омега

AMZA:

1.12

DIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.40

DIV:

1.02

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.80

DIV:

4.14

Индекс Язвы

AMZA:

5.39%

DIV:

3.03%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.46%

DIV:

14.39%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

DIV:

-52.74%

Текущая просадка

AMZA:

-23.94%

DIV:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям DIV по среднегодовой доходности: -1.93% против 2.19% соответственно.


AMZA

С начала года

3.75%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

11.08%

1 год

14.23%

5 лет

35.35%

10 лет

-1.93%

DIV

С начала года

1.49%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

1.35%

1 год

12.68%

5 лет

12.40%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и DIV

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIV: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и DIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.59
DIV: 0.87
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 0.89
DIV: 1.23
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZA: 1.12
DIV: 1.18
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.40
DIV: 1.02
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 2.80
DIV: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DIV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.87
AMZA
DIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и DIV

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности DIV в 6.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.49%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.37%5.74%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и DIV

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
-4.96%
AMZA
DIV

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и DIV

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
9.96%
AMZA
DIV