PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с GCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и GCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMZA и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
13.14%
AMZA
GCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.69

GCC:

0.23

Коэф-т Сортино

AMZA:

1.00

GCC:

0.40

Коэф-т Омега

AMZA:

1.14

GCC:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.46

GCC:

0.09

Коэф-т Мартина

AMZA:

3.26

GCC:

0.74

Индекс Язвы

AMZA:

5.36%

GCC:

4.26%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.43%

GCC:

13.97%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

GCC:

-63.19%

Текущая просадка

AMZA:

-23.03%

GCC:

-25.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям GCC по среднегодовой доходности: -1.82% против 2.60% соответственно.


AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

12.55%

1 год

16.00%

5 лет

35.71%

10 лет

-1.82%

GCC

С начала года

2.71%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

4.73%

1 год

3.30%

5 лет

14.14%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и GCC

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCC: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и GCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.69
GCC: 0.23
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 1.00
GCC: 0.40
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZA: 1.14
GCC: 1.05
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.46
GCC: 0.17
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 3.26
GCC: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа GCC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.23
AMZA
GCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и GCC

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности GCC в 3.42%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.42%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и GCC

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-9.23%
AMZA
GCC

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и GCC

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
7.51%
AMZA
GCC