PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZA с GCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZA с GCC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).

AMZA и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZA или GCC.

Корреляция

Корреляция между AMZA и GCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.73

GCC:

0.29

Коэф-т Сортино

AMZA:

1.02

GCC:

0.64

Коэф-т Омега

AMZA:

1.14

GCC:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.48

GCC:

0.17

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.97

GCC:

1.30

Индекс Язвы

AMZA:

6.04%

GCC:

4.35%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.72%

GCC:

13.99%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

GCC:

-63.19%

Текущая просадка

AMZA:

-23.03%

GCC:

-25.46%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям GCC по среднегодовой доходности: -1.94% против 2.47% соответственно.

AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

6.07%

1 год

17.41%

5 лет

30.61%

10 лет

-1.94%

GCC

С начала года

3.03%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

6.49%

1 год

3.01%

5 лет

12.85%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZA и GCC

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и GCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг риск-скорректированной доходности GCC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GCC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и GCC

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности GCC в 3.41%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		3.41%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и GCC

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и GCC

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...