PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с GCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZAGCC
Дох-ть с нач. г.26.68%12.86%
Дох-ть за 1 год28.83%10.92%
Дох-ть за 3 года25.31%5.22%
Дох-ть за 5 лет10.99%8.19%
Дох-ть за 10 лет-3.07%0.89%
Коэф-т Шарпа1.400.71
Коэф-т Сортино1.961.07
Коэф-т Омега1.241.12
Коэф-т Кальмара0.580.23
Коэф-т Мартина6.572.31
Индекс Язвы4.03%3.82%
Дневная вол-ть18.99%12.45%
Макс. просадка-91.46%-63.19%
Текущая просадка-29.06%-29.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZA и GCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и GCC

С начала года, AMZA показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям GCC по среднегодовой доходности: -3.07% против 0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
0.20%
AMZA
GCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и GCC

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57
GCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GCC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GCC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GCC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GCC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и GCC

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GCC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
0.71
AMZA
GCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и GCC

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности GCC в 3.56%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.35%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.56%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и GCC

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.06%
-13.39%
AMZA
GCC

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и GCC

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
3.68%
AMZA
GCC