PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с GCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
0.60%
AMZA
GCC

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям GCC по среднегодовой доходности: -2.45% против 1.07% соответственно.


AMZA

С начала года

38.19%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

20.25%

1 год

36.58%

5 лет (среднегодовая)

13.53%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

GCC

С начала года

15.52%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.61%

1 год

13.69%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

1.07%

Основные характеристики


AMZAGCC
Коэф-т Шарпа1.931.10
Коэф-т Сортино2.611.62
Коэф-т Омега1.321.19
Коэф-т Кальмара0.800.35
Коэф-т Мартина9.083.52
Индекс Язвы4.03%3.89%
Дневная вол-ть18.92%12.39%
Макс. просадка-91.46%-63.19%
Текущая просадка-22.61%-27.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и GCC

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии GCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZA и GCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.931.10
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.611.62
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.19
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.800.55
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.083.52
AMZA
GCC

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GCC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.10
AMZA
GCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и GCC

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности GCC в 3.48%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.82%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
3.48%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и GCC

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.61%
-11.34%
AMZA
GCC

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и GCC

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
4.13%
AMZA
GCC