PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZA с GCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).

AMZA и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZA и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZA и GCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		15.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции GCC по среднегодовой доходности: 7.56% против 7.12% соответственно.

AMZA

1 день
-2.95%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.85%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
23.08%
10 лет*
7.56%

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с ATMPAMZA с AMJAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DGRO
Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBCGCC с RING

Сравнение комиссий AMZA и GCC

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

AMZA vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.63

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.04

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.88

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

9.70

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GCC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.63

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.06

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMZA и GCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и GCC

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности GCC в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.12%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и GCC

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GCC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZAGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-63.19%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-10.42%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-27.07%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-32.93%

-53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-2.65%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.52%

-35.22%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

3.09%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и GCC

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZAGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.96%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.91%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

17.83%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

16.97%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

14.76%

+22.70%