PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZA с CDUAF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZA с CDUAF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Canadian Utilities Limited (CDUAF).

AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZA или CDUAF.

Корреляция

Корреляция между AMZA и CDUAF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.36

CDUAF:

1.16

Коэф-т Сортино

AMZA:

0.76

CDUAF:

2.02

Коэф-т Омега

AMZA:

1.10

CDUAF:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.32

CDUAF:

1.02

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.05

CDUAF:

4.96

Индекс Язвы

AMZA:

5.93%

CDUAF:

5.48%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.53%

CDUAF:

19.36%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

CDUAF:

-47.91%

Текущая просадка

AMZA:

-27.21%

CDUAF:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: -2.24% против 3.78% соответственно.

AMZA

С начала года

-0.71%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

2.65%

1 год

9.11%

5 лет

31.20%

10 лет

-2.24%

CDUAF

С начала года

13.44%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

10.12%

1 год

21.99%

5 лет

8.61%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и CDUAF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг риск-скорректированной доходности CDUAF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CDUAF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и CDUAF

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности CDUAF в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.82%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		4.88%5.47%5.53%5.03%4.85%5.32%4.24%4.15%3.95%3.61%4.11%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и CDUAF

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CDUAF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и CDUAF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и CDUAF

Загрузка...