PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с CDUAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) is MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while CDUAF (Canadian Utilities Limited) is a stock. Over the past 10 years, AMZA returned 4.86%/yr vs 7.36%/yr for CDUAF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у CDUAF с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.36% соответственно.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

CDUAF

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.15%
6 месяцев
22.49%
1 год
34.37%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.64%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		18.15%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%

Correlation

The correlation between AMZA and CDUAF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с EMOAMZA с DIVAMZA с DGRO
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с EWCCDUAF с NNN

Доходность на риск

AMZA vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZACDUAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.17

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.00

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

6.46

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

15.92

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CDUAF равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZACDUAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.17

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AMZA и CDUAF

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и CDUAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZACDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-71.22%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-5.35%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-22.11%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-31.94%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-41.92%

-44.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-18.16%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-39.90%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.17%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и CDUAF

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.80%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZACDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.36%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.43%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.91%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

19.04%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

25.57%

+11.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и CDUAF

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности CDUAF в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.71%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and CDUAF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDUAF has higher volatility (6.36%) compared to AMZA (5.80%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs CDUAF's -71.22%.

CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и CDUAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор