Сравнение SVOL с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
SVOL и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 1.34% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и AGGH
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
SVOL vs. AGGH — Ранг доходности на риск
SVOL
AGGH
Сравнение SVOL c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.52 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и AGGH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и AGGH
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и AGGH
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -13.26% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -6.50% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.01% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.57% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.40% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и AGGH
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.87% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 3.49% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 8.56% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 8.57% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 8.57% | +13.70% |