PortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGH и AGG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGH и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10%
-0.29%
AGGH
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.68

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

AGGH:

1.03

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

AGGH:

1.13

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.97

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

AGGH:

2.28

AGG:

3.38

Индекс Язвы

AGGH:

2.85%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.49%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

AGGH:

-4.09%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


AGGH

С начала года

0.84%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

1.73%

1 год

6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGH и AGG

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.68
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 1.03
AGG: 1.91
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.13
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.97
AGG: 0.80
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 2.28
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.31
AGGH
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и AGG

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.35%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и AGG

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-1.81%
AGGH
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и AGG

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
2.25%
AGGH
AGG