PortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGH и IEF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGH и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10%
-5.17%
AGGH
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.68

IEF:

1.14

Коэф-т Сортино

AGGH:

1.03

IEF:

1.70

Коэф-т Омега

AGGH:

1.13

IEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.97

IEF:

0.36

Коэф-т Мартина

AGGH:

2.28

IEF:

2.40

Индекс Язвы

AGGH:

2.85%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.49%

IEF:

6.60%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

AGGH:

-4.09%

IEF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.94%.


AGGH

С начала года

0.84%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

1.73%

1 год

6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEF

С начала года

3.94%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.95%

5 лет

-2.69%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGH и IEF

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.68
IEF: 1.14
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 1.03
IEF: 1.70
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.13
IEF: 1.20
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.97
IEF: 0.51
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 2.28
IEF: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.14
AGGH
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и IEF

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности IEF в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.35%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и IEF

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-7.83%
AGGH
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и IEF

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
2.54%
AGGH
IEF