Сравнение AGGH с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
AGGH и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и IEF
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
AGGH vs. IEF — Ранг доходности на риск
AGGH
IEF
Сравнение AGGH c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.20 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 2.98 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и IEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и IEF
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и IEF
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -23.93% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -3.22% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -10.96% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.30% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.29% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и IEF
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.87% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.91% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 3.22% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 5.35% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.70% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.63% | +1.94% |