PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с GAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с GAGG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).

AGGH и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и GAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и GAGG.L

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.33%8.23%1.97%8.47%-8.47%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		-0.77%8.00%-1.48%4.50%-12.81%
Разные валюты инструментов

AGGH торгуется в USD, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у GAGG.L с доходностью -0.73%.

AGGH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.86%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAGG.L

1 день
0.42%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.42%
3 года*
2.69%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с USTY.L
Часто сравнивают с GAGG.L:
GAGG.L с AGGG.LGAGG.L с SGLO.LGAGG.L с FGOV.LGAGG.L с AGGU.LGAGG.L с GLAB.LGAGG.L с PRIG.LGAGG.L с XGSI.L

Сравнение комиссий AGGH и GAGG.L

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Доходность на риск

AGGH vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHGAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.72

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.02

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

3.61

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. GAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GAGG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и GAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHGAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между AGGH и GAGG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и GAGG.L

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.55%7.54%8.97%9.51%2.11%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и GAGG.L

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и GAGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHGAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-19.47%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-4.17%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-13.75%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.59%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.31%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и GAGG.L

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.90%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHGAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.28%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

4.21%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

6.08%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

7.19%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

6.88%

+1.69%